资产管理计划风险评级表 - 网上营业厅 - 南华期货股份有限公司—打造以衍生品业务为核心的金融服务公司

产品结构	初评分类方法		评级
单一资产管理计划、集合资产管理计划、一倍杠杆（含）以下的结构化结合资产管理计划	主要投资非期货或非衍生品	国债、央行票据、地方政府债、政策性银行金融债、债券质押式逆回购、债券质押式报价回购、货币型基金或产品、短期理财债券类基金或产品	R1
		普通债券基金或产品、债券基金或产品分级A份额、AA+级别以上信用债，对应级别资产支持证券	R2
		股票、股票型基金或产品、混合型基金或产品、可转债基金或产品、公开发行的可转换公司债、AA级别信用债、对应级别资产支持证券	R3
		债券基金或产品分级B份额、权证、融资融券、AA-级信用债、期货类基金或产品、对应级别资产支持证券	R4
		复杂结构化产品、可转债基金分级B份额、期货和衍生品类基金或产品、无评级信用债及无评级资产支持证券	R5
	主要投资期货和衍生品	投资商品期货（原油期货除外）、标准化衍生品	R3
		投资金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的非标准衍生品	R4
		投资承担无限风险敞口的非标准化衍生品	R5
一倍杠杆（不含）以上的结构化集合资产管理计划	一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆		R4
	三倍杠杆		R5
根据资产管理计划风险等级初评表，南华xxxx资产管理计划产品风险等级初步评定为
■R1 □R2 □R3 □R4 □R5

附件1-2 资产管理计划风险等级评分表

风险等级划分因素	分类指标	分值	评分
流动性	随时变现	2分
	有条件变现	5分
	无法提前变现	10分
投资标的集中度	同一资产占产品净值10%（不含）以下	2分
	同一资产占产品净值10%（含）-25%（不含）之间	5分
	同一资产占产品净值25%（含）以上	10分
到期时限	1年以内（含）	2分
	1年（不含）-5年（含）	4分
	5年（不含）以上	8分
封闭期	无	2分
	6个月及以下	4分
	6个月以上	8分
开放频率	不定期	2分
	周度、月度、季度	4分
	半年度、年度或有条件开放	6分
	不开放	8分
结构复杂度	不分级	2分
	分两级	4分
	分多级	8分
最低投资金额要求	100万（含）以下	2分
	100万（不含）-1000万（不含）	4分
	1000万（含）以上	8分
募集方式	直销	2分
募集方式	代销	4分
负债率	120%以下	2分
	120%（含）-140%	5分
	140%（含）以上	10分
相关主体信用状况	公司自主管理无投资顾问	2分
	有投资顾问，且投资顾问属于持牌机构	4分
	有投资顾问，且投资顾问属于备案机构	8分
过往业绩	历史业绩最大回撤5%以内	2分
	历史业绩最大回撤5-10%	4分
	历史业绩最大回撤10%以上	8分
其他因素	清盘线0.9以上	2分
	清盘线0.7-0.9之间	5分
	清盘线0.7以下	10分
总分
备注：产品风险等级划分根据《证券期货投资者适当性管理办法》综合考虑以上因素对产品进行评分，评分小于50分的产品其风险等级维持初步评定等级；评分大于等于50的产品其风险等级在初步评定等级上增加一个等级。

根据资产管理计划风险等级初评表以及风险等级评分表综合评定， __________________________资产管理计划最终产品风险等级属于
■R1（低风险）□R2（中低风险）□R3（中风险）□R4（中高风险）□R5（高风险）
根据本资产管理计划风险等级划分结果，适当性匹配意见如下：本计划适配
专业投资者以及风险承受能力评估为■C1（含） □C2（含） □C3（含） □C4（含） □C5 （含）以上的普通投资者参与。
投资部意见	签字
运营部意见	签字