为适应交易所一些品种限仓规则的调整,减少因限仓导致的流动性问题对指数产生的影响,我们对南华指数的强制展期规则进行了修改。
原有的强制展期规则如下:
强制展期:若当前主力合约在距离交割月前一个月的第一个交易日依旧是持仓量最大的合约,则在其交割月前一个月的第一个交易日开始,寻找远月合约中持仓重最大的合约,次日开始向前展期,同样分5个交易日完成展期。
新的强制展期规则如下:
强制展期:若当前主力合约在交割月前第二月的倒数第六个交易日依旧是持仓量最大的合约,则在其交割月前第二月的倒数第六个交易日开始,寻找远月合约中持仓量最大的合约,次交易日开始向前展期,同样分5个交易日完成展期。
本规则修改自2025年8月15日起正式实施。
南华商品指数小组
2025年5月28日