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【第66期2版文章】量化服务快人一步 ——横华国际量化交易产品及服务介绍

作者：南华期货来源：发布时间：2017-03-28 15:39:01

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随着计算机技术的飞速发展，量化交易成为IT技术与投资管理业的最佳结合点。由于完全依靠投资经理经验的手工操作，其资产管理模式受到资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等问题的挑战，投资者们逐渐认识到，只有引入量化交易系统才可以解决操作效率、风险管理等难题。因此，各大投资机构纷纷投入大量人力研究并开发自动化交易系统，这就使得量化交易在交易决策、交易辅助等方面逐步发挥巨大的作用。

目前，海外市场在交易系统方面的研究己经相当成熟。在美国，量化交易的量占总交易量的比重，从1988年的10%上升到如今的25%左右，几乎所有的投资经理都使用量化交易系统来辅助交易与资产管理。因此，随着客户的投资越来越全球化，量化交易已经从原先的少部分群体慢慢朝着全民普及的方向发展。横华国际一直致力于提供最优质的交易通道服务，在量化服务上更是快人一步，推出一系列的软件及服务支持。下面就为大家逐一进行介绍。

一、可提供的量化交易服务

（一）MC软件是我司与达钱公司合作为客户提供的一款自动交易平台软件，是一套针对交易策略与程序交易的完整解决方案。具有如下特点：

1.支持专业图表绘制和自动化交易；

2.支持客户的交易策略软件（如MC，EXCEL，TradeStationd等）与交易商串接；

3.帮助客户一站式解决繁琐的数据搜集及软件设置等问题；

4.支持实时行情、历史回补与自动交易。

横华国际网络架构布局

（二）CTP接口及易盛API接口

API（applicationprogramming interface）是一组定义、程序及协议的集合，通过API 接口实现计算机软件之间的相互通信。投资者可以通过接口，开发更适合自身业务需求的子系统，满足个性化交易需求。公司现有易盛API和CTP国际版两类接口可以申请。易盛API支持全品种交易，CTP接口目前仅支持CME集团交易所的产品。

若客户有意向开发，可向我司申请接口的模拟测试包进行开发和测试。模拟测试通过后，可申请开通实盘的接口。

（三）先进的机房布局及专线速度

公司拥有香港、美国芝加哥专业IDC机房，能最大限度地保障交易速度。其中香港将军澳机房距离港交所数据中心非常近。更值得一提的是，南华美国作为CME活跃清算会员，借助在美国的机房布局及美国到中国的网络，客户可以选择托管在美国机房，交易速度能控制在1MS之内。

mc软件示意图

二、量化交易中需注意问题及解决方法

为帮助客户更顺利地实现量化交易，现整理了环球量化交易中常见问题及解决方法，如下：

（一）行情接驳。有别于国内，境外的行情数据基本都是收费的，包括通过API提供及客户端提供。一般来说，客户需要通过交易所授权才能拿到行情，对于客户此类需求，我司可协助客户办理相关的申请手续。

（二）机房托管。与国内的量化交易一样，为追求更快的速度，始终绕不开机房托管。目前客户可根据策略需要，选择托管到我司香港或美国服务器。当然现在越来越多的客户会选择类似阿里云这样的云服务提供商。

（三）历史数据及策略回测。量化客户大多会需要一些历史数据来测试和调整策略。不同的客户对历史数据的要求也各不相同。历史数据包括日K线数据、小时及分钟K线数据、普通不带深度的tick数据及带深度的tick数据。境外大部分交易所的tick数据能支持带10档深度，对很多盘口交易逻辑的量化客户来说非常关键。

三、横华国际研发中心对量化客户的服务

横华国际研发中心下设量化金融实验室，针对量化客户可以提供以下服务：

（一）接口环境模拟测试。横华国际IT可为客户提供API及CTP接口测试及模拟软件搭建，协助客户调试接口。

（二）策略实现及编写。具备编写MC、TB等常见软件的策略。可由客户提供策略思想，量化研究员协助编写并给予优化建议。

（三）提供策略库。量化金融实验室存储大量常用的策略，并给予模拟测试。客户可选择自己感兴趣的策略，并提出对参数的建议，研究员完成后提供给客户，辅助客户交易决策。

（四）API接口培训班。量化金融实验室联合CTP及易盛公司，定期举办接口编写培训班。最近一期培训班拟在4月举办，届时客户可以通过相应的客户经理报名，欢迎大家积极关注和参与。

以上是目前针对量化交易，公司可提供的服务以及在真实操作中的常见问题和解决方法。整个金融环境在发展，客户在量化方面的探索也在不断向前，对公司来说，是挑战，也是机遇。新的一年，公司将在与客户的共同探讨中不断完善量化服务与机制，实现与客户的双赢合作，共同进步。

（通讯员：蒋渊锋）