全国服务热线:400-8888-910
期权合约表
作者:南华期货来源:发布时间:2014-04-09 08:51:48
合约名称:郑州商品交易所白糖期权合约(仿真用)上海期货交易所
铜期货期权仿真交易合约
上海期货交易所
黄金期货期权仿真交易合约
大连商品交易所
豆粕期货期权合约
中国金融交易所
沪深300股指期权仿真交易合约
上证50
股指期货仿真交易合约
上海证券交易所个股期权合约
合约标的:白糖期货合约铜期货标准合约黄金期货标准合约豆粕期货合约沪深300指数上证50指数大盘蓝筹股或ETF 
合约类型:看涨期权、
看跌期权
看涨期权、
看跌期权
看涨期权、
看跌期权
看涨期权、
看跌期权
看涨期权、
看跌期权
看涨期权、
看跌期权
认购期权、
认沽期权 
 交易代码:看涨期权(白糖期货合约代码+C+行权价格);看跌期权(白糖期货合约代码+P+行权价格)看涨期权:CxxxxxCUyymm;
看跌期权:PxxxxxCUyymm
看涨期权:CxxxxxAUyymm;
看跌期权:PxxxxxAUyymm
看涨期权(豆粕期货合约代码-C-行权价格);
看跌期权(豆粕期货合约代码-P-行权价格) MYYMM-C(P)-EP
合约代码为IO,YYMM-C/P-XXXX,其中YYMM为合约月份,C为看涨期权,P为看跌期权,XXXX为行权价格合约代码为IH,YYMM-C/P-XXXX,其中YYMM为合约月份,C为看涨期权,P为看跌期权,XXXX为行权价格合约交易代码17位,第1到第6位为数字,取标的证券代码,第7位为C或P,第8、9位表示到期年份,第10、11位表示到期月份,第12位起初设为“M”,第13至17位表示期权行权价格
交易单位: 一手(10吨)
白糖期货合约
手(1手期货期权合约同1手标的期货合约)手(1手期货期权合约同1手标的期货合约)1手(10吨)
豆粕期货合约
每点100元人民币每点300元股票期权合约单位由上交所公布合约标的时同时公布
行权方式:美式交易日T日起至最后交易日(含最后交易日)内可行权,T由交易所另行规定。交易日T日起至最后交易日(含最后交易日)内可行权,T由交易所另行规定。美式欧式欧式欧式 
报价单位:元(人民币)/吨元(人民币)/吨元(人民币)/克元(人民币)/吨
最小变动价位: 0.5元/吨1元/吨0.01元/克0.5元/吨0.1点0.2点0.001    元 
涨跌停板与白糖期货合约每日涨跌停板的绝对数相同。其中,期权跌停板不低于期权最小变动价位标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍标的期货合约当日涨跌停板幅度对应的涨跌额度上一交易日沪深300指数收盘价的±10%上一交易日上证50指数收盘价的±10%认购期权:=max{行权价*0.2%,min [(2×正股价-行权价),正股价]×10%};认沽期权:=max{行权价*0.2%,min [(2×行权价-正股价),正股价]×10%} 
标的合约月份:1、3、5、7、9、11月最近六个自然月最近三个连续的合约以及最近11个月以内的双月合约1、3、5、7、8、9、11、12月当月、下2个月及随后2个季月当月、下月及随后两个季月当月、下月及连续两个季月(下季与隔季)
到期月份期货合约交割月份前两个月期货合约交割月份前第一月期货合约交割月份前第一月期货合约交割月份前一个月当月、下2个月及随后2个季月当月、下月及随后两个季月当月、下月及连续两个季月(下季与隔季)
 行权价格数量:每个交易日以前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权一个平值期权,最少两个实值期权、最少两个虚值期权一个平值期权,最少两个实值期权、最少两个虚值期权 按照行权价格间距,沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约,季月合约在平值期权合约上下至少各挂出2个合约按照行权价格间距,沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约,季月合约在平值期权合约上下至少各挂出2个合约5    个(1 平值合约、2 虚值合约与2 实值合约) 
行权价格间距: 行权价格在3000元/吨以下时,行权价格间距为50元/吨;行权价格在3000元/吨以上,7000元/吨以下时,行权价格间距为100元/吨;行权价格7000元/吨以上时,行权价格间距为200元/吨 当行权价格低于每吨50000元时,行权价格步长取为500元;当行权价格在每吨50000元到80000元之间时,行权价格步长取为1000元;当行权价格高于每吨80000元时,行权价格步长取为2000元 当行权价格低于每克300元时,行权价格步长取为10元;当行权价格在每吨300元到500元之间时,行权价格步长取为15元;当行权价格高于每吨500元时,行权价格步长取为20元50元/吨当月与下2个月合约:50点  季月合约:100点当月与下2个月合约:50点     季月合约:100点标的证券为股票时:
2元或以下,行权步长为0.1元,2元至5元,行权步长为0.25元,5元至10元,行权步长为0.5元,10元至20元,行权步长为1元,20元至50元,行权步长为2.5元,50元至100元,行权步长为5元,100元以上,行权步长为10元;标的证券为ETF时:3元或以下,行权步长为0.05元,3元至5元,行权步长为0.1元,5元至10元,行权步长为0.25元,10元至20元,行权步长为0.5元,20元至50元,行权步长为1元,50元至100元,行权步长为2.5元,100元以上,行权步长为5元
交易时间:每周一至周五上午9:00-11:30下午13:30-15:00上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:009:15-11:30,13:00-15:159:15-11:30,13:00-15:15上午9:15-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间),下午13:00-15:00 
最后交易日: 期权到期月份的最后1个交易日 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日标的期货合约交割月份前一个月的第15个交易日合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延) 
卖方保证金:收取标准为以下二者的最大值:  (一)权利金+期货保证金-期权虚值额的一半;    (二)权利金+期货保证金的一半。     其中,看涨期权虚值额=Max(期权合约行权价格-标的期货合约结算价,0);看跌期权虚值额=Max(标的期货合约结算价-期权合约行权价格,0)期权合约卖方保证金为以下二者的较大值:  1.(标的期货合约结算价×标的期货合约保证金率×Delta风险值×期权合约持仓量)+(期权合约收盘价与结算价的较大值×期权合约持仓量)    2.  期权最小保证金×期权合约持仓量;期权最小保证金由交易所另行公告期权合约卖方保证金为以下二者的较大值:  1.(标的期货合约结算价×标的期货合约保证金率×Delta风险值×期权合约持仓量)+(期权合约收盘价与结算价的较大值×期权合约持仓量)    2.  期权最小保证金×期权合约持仓量;期权最小保证金由交易所另行公告期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者:     (一)权利金+标的期货合约交易保证金-1/2*期权虚值额;(二)权利金+1/2*标的期货合约交易保证金。  看涨期权的虚值额=Max(期权合约执行价格-标的期货合约当日结算价,0);    看跌期权的虚值额=Max(标的期货合约当日结算价-期权合约执行价格,0)合约价值的12%合约价值的8%股票为标的物:认购期权保证金={前结算价+Max(25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%*合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权保证金=Min{前结算价+Max[25%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值,10%*行权价],行权价}*合约单位;认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0);ETF为标的物:认购期权保证金={前结算价+Max(15%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权保证金=Min{前结算价+Max[15%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%*行权价],行权价}*合约单位;认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0)
交割方式实物交割 实物交割 实物交割 实物交割 现金交割现金交割实物交割 

添加企业客服,享一对一服务